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2024/10/18 113年「ICS實務作業與經驗分享」研討會
會議時間：113年10月18日 (星期五) 13：30至16：50
會議地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室 (台北市中正區中山南路11號8樓)
臺大醫院國際會議中心401會議室 (台北市中正區徐州路2號4樓)
自115年起，我國保險業即將面臨新一代清償能力制度的接軌(TW-ICS)，金管會為協助各個公司接軌、並鼓勵其持續精進公司財業務發展及資產負債管理能力，提出我國保險業接軌TW-ICS第三階段在地化及過渡性措施，及差異化管理措施，以協助保險業者穩步接軌國際制度，俾提升永續經營韌性、強化保戶權益保障、促進金融穩定發展。然在技術層面，仍有許多待突破與釐清之處，例如在ICS 制度當中，風險資本的計算方式以壓力情境法為主，與過往RBC全係數法不同，因此在方法論上有相當大的革新。
對於壽險公司而言，利率風險可以說是影響最大的風險之一。因此在利率風險部分，本次擬介紹在ICS當中產生利率風險加壓係數的Dynamic Nelson-Siegel模型，以及加壓情境產生的原理。在保險風險部分，本次將分析新制度下的風險資本計提方法、並探討如何結合在地化參數，確保制度在台灣市場中的適用性與有效性。我們將探討資本適足性以及保險公司如何因應制度變革以提升市場競爭力。
最後，因新制度也需要反映在ORSA報告中，我們將討論這在接軌類似制度時可能會對ORSA作業的影響及其他可以提升ORSA報告質量的重要元素。ORSA報告通常具有主觀性，業者亦不容易去衡量一份好的報告及更好的報告之間的分別。本次將通過分享香港業者在接軌類似資本要求制度時，ORSA報告撰寫的經驗以及當地監理機關的期望，來揭示撰寫較佳ORSA報告的關鍵要素。其中我們將會討論一些常見問題，例如，應該要有多少個自定義情境、以及如何開始設定這些情境等。
本次邀請到顧問公司精算師、以及學界教師共三位講者，探討即將在115年接軌二制度後，ICS下的實務作業與分享，以利業界後續在ORSA報告發展與精進。
歡迎保險及金控公司、再保公司、顧問公司等精算、投資、財務、商品、風控相關人員及其他企畫等部門有興趣者，敬請踴躍參加。
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有關取消報名之退費：於報名截止日(含)前通知本會取消報名者僅退費80%，報名截止日後將不予退費。