活動地點：台灣金融研訓院 4F 402 教室 (台北市中正區羅斯福路三段62號)

會員費用：1800 元

非會員費用：1800 元

本研討會特別邀請 Ortec Finance 風險管理專家從過去、現在及未來等不同時空觀點，來分享衍生性金融商品在保險ERM領域之應用。另於簡報後進行衍生性金融商品建模之專題討論workshop，就保險公司整體投資組合及在ERM框架下衍生性金融工具作分析，從單一投資觀點和整體資產負債表觀點（包括ORSA分析）來陳述此項分析。

機會難得，歡迎保險及金控公司、再保險公司、顧問公司等精算、投資、財務、商品、風控、資訊相關人員及其他企畫等部門有興趣者，多多踴躍參加。

簡報內容(Presentation)

一、歷史回顧與研究 - 過去

§  Introduction : Failure experience of AIG

§  Research studies – SOA, IFOA, IAIS, FED

§  Reports – EIOPA, Singapore, NAIC

§  Current Market – Singapore about Derivatives application

§  Implementation – AXA, AEGON, Prudential, MetLife

§  Strategic Risk Management

二、管理的視角 - 現在

§  Management View Opportunity ~ Risk

§  Sustainable Capital Generation

§  Investment Decision Process (IDP)

§  Impact Investment Decision Process

三、精算師的觀點 - 未來

§  Actuary's Perspective

§  Asset Protection Strategies

§  Forward Looking Toolset

§  Monte Carlo Simulations

§  Monte Carlo Simulations Equity Options

專題討論(Workshop)

衍生性金融商品之建模

1. Analyzing derivatives within an insurers overall investment portfolio and ERM framework.

2. Conducting an analysis on hedging the equity portfolio via equity options and what the main take-aways are from such an analysis, both from an standalone investment perspective and from the overall balance-sheet perspective, including ORSA analysis.

議程│地圖及交通方式│聯絡秘書處